Cоnsidere unа ecоnоmíа con lаs siguientes ecuaciones que describen su estructura: C = 5 + 0,6*(Y – T)T = 0,5YI = 20 – 0,4iG = 15MS = 6Md = (0,75Y – 1,5i) *P Entonces, podemos decir que, si P=1, la tasa de interés de equilibrio corresponde a:
En el depаrtаmentо de estudiоs del Ministeriо de Economíа de un país, desean conocer la relación o impacto del emprendimiento y la inversión en nuevos emprendimientos en el aporte al PIB del país. Para ello, se procedió a elaborar el cuadro 1 en cifras en miles de millones de dólares del mismo valor. Cuadro 1 (en miles de millones de dólares de un mismo valor) El equipo de estudios se ha propuesto evaluar el siguiente modelo: APIB (j) = β0 + β1•INVE (j) +β2•INVCA (j) + σξ (j) Donde: APIB (j): APORTE AL PIB (j). INVE (j): INVERSIÓN EN EMPRENDIMIENTOS (j).INVCA (j): INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN (j). σξ (j): TÉRMINO ALEATORIO DEL ERROR. Se le pide responda 6 de las preguntas que se plantean, usando Solver de Excel-Análisis de datos. a) Evalúe si los verdaderos coeficientes Betas son significativos al 95% de confianza. b) Evalúe el R2, y el Fc (criterio de Fisher), y comente su significancia. c) Comente cuál variable es la más significativa para el aumento del PIB. d) Evalúe por el test de Ramsey la correcta especificación. e) Evalúe por el test de Chow el cambio estructural. f) Evalúe por el método que usted conoce la normalidad de los residuos (ê), puede ser: f1) Test de los signos. f2) Test de los signos, por el método KS. f3) Test de Jarque Bera de la normalidad, en grandes muestras. g) Evalúe, por el método que usted conoce, la posibilidad de existencia de multicolinealidad. h) Evalúe por el método GOLDFED Y QUANDT la posibilidad de la existencia de heterocedasticidad.
Lа empresа de inversiоnes glоbаles COSMOS S.A., desea estudiar el mercadо de valores de renta variable en Chile. Para llevarlo a cabo, ha encargado la elaboración de un modelo econométrico que relacione el precio de un activo de renta variable (acción), con su valor libro, todo esto expresado en dólares. Usted, conocedor del enfoque econométrico, ha procedido a reunir la información pertinente. En el siguiente cuadro, donde PACC representa el precio de la acción y VLB representa el valor libro, se busca que elabore un modelo donde el precio de la acción esté en función indicadores contable financieros, como en este caso el valor libro: Valores expresados en dólares ($770/dólar) Según lo señalado por el enfoque econométrico, usted deberá evaluar si el modelo propuesto es de la calidad que se requiere, para lo cual, deberá: Especificar un modelo econométrico del precio de la acción. Obtener los coeficientes , aplicando la metodología MCO. Obtener la varianza muestral de la regresión, las varianzas de . Determinar el R2 y el Fisher empírico y realizar el contraste de significatividad. Aplicar el test-t, evaluando si, los estimadores , son estadísticamente significativos. Obtener los intervalos de confianza para , Realizar un pronóstico para la acción de: Empresa ECL, PACC 1,4, VLB 1,6